赫塔费足球俱乐部成立于1976年，当时名字叫做马德里赫塔菲协会，四年之后，也就是1980年，俱乐部更名为赫塔菲体育协会。1982年，俱乐部更名为赫塔菲信念俱乐部，一年之后俱乐部再次更名：“赫塔费足球俱乐部”。这也是球队现在的名称。赫塔费是西甲所有20支队中资历最浅的。赫塔菲所在的马德里大区曾经有三支甲级球队，其中包括皇家马德里这样的超级球队，另外两支是马德里竞技和巴列卡诺，处于三方包围下的加泰队能够升入西甲联赛并成功保级着实是一个奇迹。
2022年8月1日，皇马俱乐部官方宣布，已经就前锋马约拉尔的转会与赫塔菲俱乐部达成了协议